FXの期待値とは?計算方法や活用した手法も詳しく解説

サラリーマン

FXの期待値って何?

サラリーマン

期待値がマイナスの状態から脱却したい!

サラリーマン

取引の仕方を見直して成績を改善した!

このような思いを抱えてはいませんか?

論理的な分析をせずに、ただやみくもにトレードを続けているだけでは成績の改善は見込めません。

とはいえ、多くの人がFXから退場してしまうのは正しく自分のトレードの仕方を分析できていないことが挙げられます。

この記事では、

この記事のテーマ
  • 期待値とは何か
  • 期待値の計算方法
  • FXで期待値を使いこなすために気をつけるべきこと

を紹介します。

この記事を読めば、期待値を使った過去トレードの分析方法はもちろん、次のトレードにどのように活かしたら良いかが分かります。

ぜひ最後までお読みください。

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目次

FXの期待値とは1回のトレードで稼げる平均値

FXで継続して利益を上げ続ける上で、期待値の考え方を身につけておくことは大切です。

期待値を意識しトレードを改善することで、成績が上がります。

勝ち負けの回数よりも最終損益の合計の方が大切です

10回小さな勝ちを積み重ねたとしても、1回の負けてしまうだけで今まで積み上げた利益が水の泡になることも珍しくありません。

トレードをしているときの感覚だけにとらわれること無く、正しく成績を評価する姿勢が求められます。

トレード成績を効率よく上げるためには、期待値を元に損切りラインや利確ラインを微調整する必要があります

100回のトレードで100万円儲けた場合の期待値

期待値とは、1回のトレードで稼げた平均値を指します

100回のトレードで100万円儲けた場合を考えてみましょう。

100万円÷100回=1の期待値となり、1回のトレードで1万円儲けたことが分かります。

期待値というのはあくまで平均値であるため、負けトレードも含まれています。

つまり、最終損益をトレード回数で割ったものがFXにおける平均値です。

例えば、99回のトレードでコツコツ99万円の利益を積み上げていたとしても、100回目のトレードで、99万円の損を出してしまうと利益は全て帳消しにされます。

つまり、期待値は0円÷100回=0となってしまうのです。

現実は期待値がマイナスになる可能性もあります。

勝ち負けの回数だけでなく、どのくらい利益を上げているかを重視するようにしましょう。

期待値を計算しないと損することも

期待値計算は過去のトレードの成績表になります

トレードデータをさかのぼって、期待値を計算し自分のトレードを振り返ってみましょう。

過去の成績を分析しないまま取引を続けるのは、改善するための軸を持たないことになるので危険です。

ロジックの質や裁量の腕だけで無く、相場環境によっても期待値は大きく左右されます。

つまり、トレードスタイルと相場環境の相性を分析するのにも期待値は効果的です

期待値を用いてトレードを改善することで、ロジックの改善点や得意とする相場環境が見えてきます。

FXの期待値の計算方法は?

ここでは、期待値の具体的な計算方法を紹介します。

計算したことがない方は、一度期待値を出してみるとよいでしょう。

計算方法はかんたんです。

また、初めてFXを始める人の計算方法の算出の仕方についても紹介します。

損益額と勝敗率を加味して計算する

期待値は損益率と勝敗率を元に算出します。

計算式は以下の通りです。

期待値 = 勝率 × 平均利益額 – 負率 × 平均損失額

利益額や損失額はpipsで計算すると、のちのち比較しやすいのでおすすめです。

例えば、勝率75%負率が25%で平均利益額20pips平均損失額が10pipsの場合。

0.75 × 20 –  0.25 × 10 =12.5

となります。

また、損切りしないままポジションを放置する危うさも期待値の式から読み取れます。

先ほど式で平均損失額が-50pipsだった場合を考えてみましょう。

0.75 × 20 –  0.25 × 50 =2.5

このように期待値は大幅に下がります。

リスクヘッジとして、ロジックのルールにそって損切りは実行するようにしましょう。

期待値は1以上をまずは目指す

理論的には、期待値がマイナスにならなければ取引として利益は上げていることになります。

最低ラインの期待値を1pipsとして目標を立ててみましょう。

そのためにはコツコツ積み上げた利益を、吹き飛ばさないようにすることが大切です。

一般的なロジックでは、利確の値幅が損切りの値幅よりも広く取られているため、勝ちトレードと負けトレードが50:50では、期待値はプラスになります。

それでも、期待値がマイナスとなってしまう場合は損切りが正しく行われているかどうか確認してみましょう。

FX未経験者の計算方法

過去にFXで取引したことがない人は、過去のトレード成績がありません。

この場合、勝率が分からないため正確な期待値が算出できませんが、目安の期待値ならば計算できます

期待値を出すのに必要なのは利確の値幅、損切りの値幅、勝率です。

初心者の方は勝率50%と仮定して計算を進めると良いでしょう。

利確の値幅と損切りの値幅は、各自のトレードスタイルやロジックから用意します。

一般的にデイトレードなどの時間足が長い取引は利確や損切りの値幅は大きくなり、スキャルピングなどの時間足が短い取引は値幅が小さくなります。

期待値をプラスにするための計算方法は?

FXで継続的に勝ち続けられるかを決める重要な2つの要素を紹介します。

1つは勝率で、こちらは比較的分かりやすいです。

もう1つは、リスクリワードレシオとなります。

ここでは、リスクリワードレシオの意味と重要性について紹介していきます。

リスクリワードレシオを求める

リスクリワードレシオとは、利益と損失の比率を表す言葉です。

算出方法は

平均利益額 ÷ 平均損失額 =リスクリワードレシオ

となります。

例えば平均利益額が30pips、平均損失額が20pipsの場合

30÷20=1.5

となり、1より大きくなります。

リスクリワードレシオはできる限り1以上に保っておくのが理想的です。

リスクリワードレシオをもとに必要勝率を出す

リスクリワードレシオから、期待値をブラスにするために最低限必要な勝率を計算できます。

計算式は

必要勝率=1 ÷ (リスクリワードレシオ + 1)

です。

必要勝率リスクリワードレシオ
0.175
0.253
0.51
0.560.8
0.670.5
0.900.1

上の表を見ても分かるように、リスクリワードレシオが大きいほど必要勝率は小さくてもすみます。

一方、リスクリワードレシオが小さくなればなるほど、必要勝率は高くなってしまいます。

必要勝率とリスクリワードレシオはトレードオフの関係にあり、バランスが大切です

勝率とリスクリワードレシオという2つの観点から、もっとも実現可能性の高いバランスを見つけましょう。

期待値をFXで活かすためのルールは?

期待値を元に改善することで、FXのトレード成績は上がります。

自分のトレードの弱点はどこにあるのかを、分析していくことが大切です。

少ない努力で最大のリターンを得るために、期待値を用いた分析を活用していきましょう。

稼ぐ目標金額を設定する

目標金額を達成するためには、逆算思考が大切です。

目標金額を設定することで、期待値が決まります

目指すべき期待値が分かれば、勝率やリスクリワードレシオの目標も立てられます。

つまり、目標金額を決めることで目指すべき勝率とリスクリワードレシオのバランスが分かるのです

この考え方は、トレードの仕方に行き詰まったときの道しるべになります。

目指すべき目標を決めておくことで、迷うことも少なくなるでしょう。

自分の取引の期待値を計算する

まずは、過去の勝率とリスクリワードレシオから期待値を計算し、現状の成績を数値化しましょう。

次に、目標金額を達成するための理想期待値から、理想の期待値とリスクリワードレシオを求めます。

そうすることで、勝率とリスクリワードレシオにおける理想と現実のギャップが明らかになります。

そのギャップを元に、理想と現実を埋めるための対策を打ちましょう。

例えば、勝率を上げようとする場合はエントリーポイントを厳選する必要があります。

一方、リスクリワードレシオを上げたい場合は利確の幅を大きくとるか、損切り幅を狭くするかのどちらかです。

FXはそれぞれの要素が複合的に絡み合っています。

バランスをとりながら、理想の期待値へと近づけていきましょう。

期待値をもとにトレード回数とレバレッジを決める

もう1つのアプローチとして、トレード回数とレバレッジを調整して目標金額の達成を目指すことも可能です。

この手法をとるときに気をつけるべきなのは、スプレッドです。

トレード回数が増えるとその分、スプレッドがコストとして上乗せされます。

また、エントリーポイントを精査しないまま飛び込んでしまうと、負けトレードが増える一方になる可能性も否めません。

質の高いエントリーシグナルを見逃して、機会損失になっていると判断した場合のみトレード回数を増やすとよいでしょう。

レバレッジは上げると資金効率が良くなる反面、精神的にも資金的にも負担が大きくなります。

国内FX会社の場合、レバレッジは25倍に設定されていることが一般的です。

自分の精神面と資金面を考慮して、耐えられる範囲でレバレッジは設定しましょう。

FXでの期待値を高める方法やポイントの見つけ方

FXで成績を上げるためには、期待値を上げることが1つの指標になります。

さらに言うと、期待値を上げるための効果的な対策を打ち出していく必要があるのです。

ここでは、大切な考え方やポイントを4つ紹介します。

一日の異なる時間帯でトレードをしてみる

FXの市場は時間帯によって開いている市場が異なります。

価格変動の大きい時間帯と、比較的落ち着いている時間帯が存在します

引用:https://www.gaitame.com/beginner/qa_lesson5.html

一般的に最も取引が活発になるのは、ロンドン市場とニューヨーク市場が開場している夜9時以降の時間帯です。

自分の取引スタイルに合った時間帯を選ぶのも取引成績を左右するため、いつもと違う時間帯で試してみるのも良いでしょう。

しっかりとしたエントリーの基準を持つ

エントリーシグナルに対して明確な基準を持つことは大切です

有名なエントリーシグナルには、以下のものが挙げられます。

  • トレンドの転換点
  • ゴールデンクロス
  • 押し目買い

その他にも優秀なトレーダーが多数のシグナルを発見しています。

自分に合うエントリーシグナルを見つけてロジックを組み立てていくことをおすすめします。

長い時間軸でのトレンドを見極める

相場の環境認識は大切です。

短い時間足で上昇トレンドを示しているように見えても、長い時間足で見れば下降トレンドを形成している可能性もあります。

例えば、5分足だけを見て上昇トレンドと判断しロングポジションを持つのは危険です。

1時間足などの長期時間足のトレンドも確認するようにしましょう。

もし、長期の時間足で下降トレンドを示していれば、ロングでエントリーするのは避けた方がよいでしょう。

インジケーターから期待値を測る

インジケーターからは、期待値の傾向を読み取ることが可能です。

期待値が高いときとは、勝率が高くなりやすいときです。

つまり、値動きの予想がつきやすい相場環境になったときに期待値は高くなります。

一般的にトレンド相場は、値動きの方向性が出ている状態であるため、先が予想しやすく期待値も高くなります。

トレンド相場になっているかどうかは、インジケーターを用いて読み取れます。

できるだけ勝つ確率が高いポイントで勝負を仕掛けるようにしましょう。

FXで期待値を利用する際の注意点

期待値はトレードを評価する数値です。

とはいえ、期待値が悪いからといって落ち込む必要はありません。

正しく分析し、トレード成績の向上に役立てていきましょう。

期待値はマイナスになることもある

相場の状況や裁量ミスなどで、投資成績が悪化し期待値がマイナスになることも珍しくありません。

期待値から改善点を分析し、トレードを改善していきましょう

初心者は特に、期待値がマイナスになってしまうこともあるでしょう。

FXで優れた成績を残すには、結果に一喜一憂せずに淡々と改善を継続していく姿勢が求められます

期待値が高くなる絶対的なロジックは存在しない

全ての相場に対応するロジックは存在しません

例えば、トレンド相場で利益を上げるために組み立てられたロジックを使ってレンジ相場に挑めば、勝率は著しく下がるでしょう。

つまり、ロジックを相場に合わせて使いこなしていくスキルが必要になります。

期待値は、相場を見極める力が直接的に反映される数値です

トレードの経験を積む中で、相場環境を認識する目を養っていきましょう。

FXでの期待値はトレード手法の見直しにも便利

期待値を用いて自分のトレードを分析することで、弱点を洗い出せます

成績が悪化している場合、どこかに原因があるものです。

原因を明らかにしないまま、やみくもにトレードスタイルを変えてもスキルは身につきません。

何が悪くて、どう改善したら成績が良くなるのかを試行錯誤する姿勢が大切です。

そのためにも、この記事で紹介した期待値の考え方やリスクリワードレシオと勝率のバランスの観点から、過去のトレードを分析しましょう。

監修・執筆者

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